摘要：据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1

金融界4月2日消息，上证指数低开震荡，沪深300行业等风险加权指数 (300SER，H30525)报6460.17点。

数据统计显示，沪深300行业等风险加权指数近一个月上涨1.55%，近三个月下跌3.27%，年至今下跌3.27%。

据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，沪深300行业等风险加权指数十大权重分别为：长江电力（10.17%）、农业银行（9.96%）、大秦铁路（8.87%）、上海医药（4.72%）、中国银行（3.61%）、双汇发展（3.49%）、国投电力（3.48%）、海尔智家（3.07%）、中国神华（2.48%）、紫金矿业（2.13%）。

从沪深300行业等风险加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比82.49%、深圳证券交易所占比17.51%。

从沪深300行业等风险加权指数持仓样本的行业来看，金融占比19.98%、工业占比19.10%、公用事业占比18.46%、医药卫生占比9.14%、可选消费占比7.68%、原材料占比6.09%、能源占比5.56%、主要消费占比5.55%、信息技术占比4.24%、通信服务占比3.71%、房地产占比0.50%。

资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

来源：金融界