摘要：据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1

金融界8月7日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300行业等风险加权指数 (300SER，H30525)报6616.22点。

数据统计显示，沪深300行业等风险加权指数近一个月上涨0.19%，近三个月上涨3.49%，年至今下跌0.93%。

据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，沪深300行业等风险加权指数十大权重分别为：工商银行（10.41%）、长江电力（9.04%）、福耀玻璃（8.72%）、宁沪高速（6.34%）、建设银行（4.99%）、国电南瑞（4.57%）、国投电力（4.02%）、上海医药（3.61%）、川投能源（1.48%）、中国核电（1.02%）。

从沪深300行业等风险加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比85.06%、深圳证券交易所占比14.94%。

从沪深300行业等风险加权指数持仓样本的行业来看，金融占比22.32%、工业占比18.87%、公用事业占比18.62%、可选消费占比16.36%、医药卫生占比7.09%、原材料占比5.27%、信息技术占比4.59%、通信服务占比2.36%、主要消费占比2.14%、能源占比1.98%、房地产占比0.40%。

资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

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