摘要：本周，A股市场呈现回升态势，日成交额持续维持在2万亿以上。沪深300指数再创本轮新高，日三彩K线指标变为灰色；周线收阳，周三彩K线指标保持红色。IF期货当月合约由贴水转为升水标的，次月合约贴水当月合约基差缩小。 IO期权成交量放大，持仓量回升且超过前五个月最大

【本周A股回升，多指数与期货期权表现活跃】本周，A股市场呈现回升态势，日成交额持续维持在2万亿以上。沪深300指数再创本轮新高，日三彩K线指标变为灰色；周线收阳，周三彩K线指标保持红色。IF期货当月合约由贴水转为升水标的，次月合约贴水当月合约基差缩小。 IO期权成交量放大，持仓量回升且超过前五个月最大值。期权成交量PCR先升后降，期权持仓量PCR上升，隐含波动率下降，标的指数突破看涨期权最大持仓量行权价。 中证1000指数日线站上5日均线，日三彩K线指标转为灰色；周线收阳，周三彩K线指标维持红色。IM期货当月合约贴水标的基差先缩后扩，次月合约贴水当月合约基差扩大。 期权MO成交量放大，持仓量创上市以来新高。期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR升至1.1，隐含波动率下降，看跌期权最大持仓量行权价上移。 上证50指数日三彩K线指标保持灰色；周线收阳，周三彩K线指标维持红色。IH期货当月合约转为升水标的，次月合约维持在平水当月合约波动。 期权HO成交量放大，持仓量回升创8个月高点。期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR上升，隐含波动率下降，看跌期权最大持仓量行权价上移。 9月19日是中金所股指期货、期权九月合约最后。策略上，趋势策略可关注品种间的强弱套利机会；波动率策略方面，标的指数上涨时做多波动率，下跌时做空波动率。

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来源：和讯网