摘要：在算法交易占据主导地位的现代金融市场里，散户投资者承受着高频策略的速度压制以及信息维度的碾压。此文提出了基于缠论递归分析框架的“结构 - 量能 - 资金”三位一体的交易模型，借由严格界定 b 中 b 模式（本级别中枢臻于完美后的次级别再离开段）、动态成交量阈值
在算法交易占据主导地位的现代金融市场里，散户投资者承受着高频策略的速度压制以及信息维度的碾压。此文提出了基于缠论递归分析框架的“结构 - 量能 - 资金”三位一体的交易模型，借由严格界定 b 中 b 模式（本级别中枢臻于完美后的次级别再离开段）、动态成交量阈值（大于 120 日均量线）以及主力资金追踪机制，构筑起抵御量化干扰的交易系统。研究阐明了缠论分形结构同市场非线性动力学的内在联系，为散户于算法围剿之下达成稳定收益给予了系统性的解决之策。
对于任意级别K的中枢，其完美需满足：
1. 至少包含三段重叠的次级别走势；
2. 满足自相似性验证：
第一层b（本级别）：
在本级别中枢完美后产生的离开段，记为b1，需满足：
第二层b（次级别）：
在b1段内部形成的次级别中枢完美后，再次产生的离开段b2，需满足：
模式验证：
当且仅当b2突破b1高点且回踩不破b1幅度的38.2%时，确认b中b结构有效。
1. 数据预处理：
对原始价格序列进行小波降噪（使用Daubechies 4小波基）：
提取3个关键尺度：a=8（日线）、a=4（60分钟）、a=2（15分钟）
2. 中枢区间计算：
对每个尺度下的价格序列，使用改进的OPTICS聚类算法：
可达距离计算：
中枢区间定义为密度峰值区间的[Q1, Q3]分位点
信号维度量化规则抗量化设计结构信号本级别与次级别b中b结构同时确认小波降噪排除高频扰动量能信号次级别b段成交量>120日均量线1.5倍，且量比曲线连续3日>2.0监测量化对倒单（委托ID连续性分析）量化席位识别：3日内买卖次数>5次，单笔金额
资金合力计算：
舆情热点预判：基于BERT模型实时分析股吧文本，情绪值突变（3分钟Δ>2σ）触发预警9。
非对称止损：
事件驱动止损：监测到量化拆单出货（单笔
近5日成交量 > 120日均量线1.2倍；
龙虎榜近3日出现游资席位（单笔买入>5000万元）；
日线级别或者其他某级别存在中枢完美。
次级别b段验证（60分钟）：确认次级别中枢完美，且离开段满足斜率与量能条件22。
次级别b段内单日成交量突破120日均量线的1.5倍；
量比曲线（VR）连续3小时 > 2.0。
Level-2大单净流入比率 > 5%；
龙虎榜买一席位3日内无反向操作记录9。
使用同花顺i问财筛选公式：
VOL/MA(VOL,120)>1.2 AND CAPITAL
量化震荡市（QT）：高频策略主导，日内波动率>2%游资主攻市（RA）：龙头股连续涨停，板块轮动加速机构抱团市（IF）：权重股缩量上涨，波动率系统性风险市（SR）：全市场无差别下跌，VIX>40政策驱动市（PD）：突发政策利好，成交量激增>200%市场状态核心策略仓位上限止损规则RA龙头股b中b追涨50%跌破5分钟中枢下沿3%止损IF抱团股趋势跟随40%日线MACD死叉即时离场本研究构建的缠论-资金跟随混合策略，通过三级过滤机制（结构、量能、资金），在量化主导的市场中为散户开辟生存空间。核心贡献包括：
理论层面：提出b中b模式的递归量化定义，完善缠论数理基础；技术层面：开发抗高频噪声的小波降噪算法与动态参数调优框架；应用层面：建立可复制的散户作战手册，日均训练2小时即可掌握核心技能。有兴趣探讨缠论相关技术可以留言，或者同名其他平台搜索。
来源：秦那Thinae一点号