摘要：·紧密结合应用，包括在理论检验上和金融实务中的应用，着重培养读者的时间序列分析思路及动手解决问题的能力。
《金融时间序列分析》
王亚平 编著
本书特色
·紧密结合应用，包括在理论检验上和金融实务中的应用，着重培养读者的时间序列分析思路及动手解决问题的能力。
·以基础理论的逻辑阐释与具体例子的解释说明为主，在保持论述严谨性的同时，适当弱化形式化的数学推导与定理证明过程，旨在兼顾理论深度与教学可及性，使读者能够聚焦于学科核心思想的理解与把握。
本书主要讨论时间序列分析的相关理论及其在金融问题中的应用，主要内容包括时间序列数据在线性分析中的问题及时间序列模型。其中，时间序列模型包括理论和应用两部分：理论部分主要包括一元线性自回归移动平均模型、一元非线性随机波动率模型、多元线性向量自回归模型及协整模型；应用部分涉及经济金融政策评估、经济金融指标预测、金融资产风险的度量及管理以及动态交易策略等，同时还涵盖了R软件在这些方面的应用。
作者简介
王亚平，北京大学光华管理学院副教授，博士生导师。主要研究领域为实证金融，在
Review of Financial StudiesJournal of Banking and FinanceJournal of Optimization Theory and ApplicationsJournal of Accounting and Public Policy、《经济研究》《管理世界》《金融研究》《会计研究》等学术刊物上发表多篇论文。加入北京大学前，在荷兰银行美国分部（ABN AMRO,N.A.）的利率衍生品交易部门任量化分析师。目 录
来源：炎黄快讯