摘要：据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1

金融界3月26日消息，上证指数低开震荡，中证500行业等风险加权指数 (500SER，H30526)报8642.12点。

数据统计显示，中证500行业等风险加权指数近一个月上涨1.68%，近三个月下跌1.56%，年至今下跌1.26%。

据了解，沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整，使每个行业对组合的风险贡献相同，行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比，等风险加权能够实现风险的最大化分散，以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，中证500行业等风险加权指数十大权重分别为：唐山港（10.79%）、申能股份（9.76%）、信立泰（9.57%）、裕同科技（6.86%）、雅戈尔（4.27%）、内蒙华电（3.64%）、隧道股份（2.4%）、兰州银行（2.28%）、中国国贸（1.8%）、拓维信息（1.47%）。

从中证500行业等风险加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比61.65%、深圳证券交易所占比38.35%。

从中证500行业等风险加权指数持仓样本的行业来看，工业占比20.60%、公用事业占比19.77%、医药卫生占比16.15%、原材料占比14.82%、可选消费占比7.70%、金融占比5.21%、信息技术占比3.42%、主要消费占比3.23%、能源占比3.17%、房地产占比3.13%、通信服务占比2.79%。

资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

来源：金融界