摘要：本周指数放量上涨，上证综指重返 3400 点上方，沪深 300 指数重返 4000 点，站上 850 日均线，日三彩 K 线指标转为红色，周线二连阳，指标维持灰色，IF 期货当月合约转为升水标的，次月合约贴水当月合约基差平稳，期权 IO 成交量放大，持仓量超过

【本周股指期权主要逻辑】本周指数放量上涨，上证综指重返 3400 点上方，沪深 300 指数重返 4000 点，站上 850 日均线，日三彩 K 线指标转为红色，周线二连阳，指标维持灰色，IF 期货当月合约转为升水标的，次月合约贴水当月合约基差平稳，期权 IO 成交量放大，持仓量超过二月阶段，期权成交量 PCR 下降，期权持仓量 PCR 上升，隐含波动率上升，标的价格超过看涨期权最大持仓量行权价。 中证 1000 指数站上均线，日三彩 K 线指标转为灰色，周线二连阳，周三彩 K 线指标维持红色，期货 IM 当月合约贴水标的期现基差缩小，次月合约贴水当月合约基差缩小，期权 MO 成交量放大，持仓量回升，期权成交量 PCR 下降，期权持仓量 PCR 上升，隐含波动率上升，看跌期权最大持仓量行权价上移。 上证 50 指数站上 2700 点，日三彩 K 线指标维持红色，周线二连阳，周三彩 K 线指标转为红色，期货 IH 当月合约转为升水标的，次月合约升水当月合约基差缩小，期权 HO 成交量放大，持仓量回升，期权成交量 PCR 下降、期权持仓量 PCR 上升，隐含波动率上升，看涨、看跌期权最大持仓量行权价均上移。 3 月 21 日是中金所股指期货、期权 3 月合约最后。

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