摘要：这类交易系统对部分交易者极具吸引力，因为它能有效剥离交易中的情绪干扰。如果你在交易时发现自己过于情绪化，那么这种交易模式可能适合你。

这类交易系统对部分交易者极具吸引力，因为它能有效剥离交易中的情绪干扰。如果你在交易时发现自己过于情绪化，那么这种交易模式可能适合你。

一套规则化的交易系统必须对交易全流程进行严格定义，交易者必须无条件执行所有既定规则。核心规则体系涵盖六大维度：入场条件、仓位规模、单笔交易最大风险、交易管理、组合最大风险以及离场条件。

基于规则化系统主要分为三类：

1. 100%自动化策略

2. 人工干预型策略

3. 自动化与人工结合的渐进式策略

无论你选择何种类型，本文都将帮助你如何创建适合你的交易系统。

步骤#1：了解什么适合你的个性

这是一个非常重要的步骤，所以不要忽视它。

许多新手交易者认为，他们不需要考虑交易系统与自身性格的契合度，只要严格遵循系统规则，就能盈利。

但事实恰恰相反。

即使你的交易系统有明确的规则，你仍然需要考虑自己对交易结果的反应。

你可能拥有一个非常赚钱的系统，但如果你无法接受该系统的某些特性，你最终还是会放弃它。

让我们来看看你应该关注的几个核心要素。

你的目标是什么？

首先，你需要思考你的交易系统目标是什么。

你是想通过交易让小账户快速增长？还是希望在一个较大的账户上实现稳定收益？

当你刚开始交易时，这些问题非常重要。

你的答案将决定你要构建的交易系统类型。

建议你写下一个年度目标，作为你的努力方向。

有些交易者希望一年赚取10,000%（没错，他们是认真的）。但实际上，如果你拥有一个相对较大的账户，每年实现30%的收益，已经足以满足大多数人的需求，而且压力要小得多。

所以，请务必现实地评估你真正想从交易系统中获得什么。

将你的目标写入交易计划，确保自己始终朝着正确的方向努力。

回撤

许多交易者都想赚大钱。但大额盈利通常也意味着大幅回撤。

你能承受这种回撤吗？

有些交易者可以。

但根据我的经验，大多数交易者都无法承受。

因此，你需要密切关注自己的回撤数据。在模拟交易时，40%的回撤可能看起来没什么大不了的。但当你将真金白银投入市场时，心理压力会发生巨大变化。

如果你在模拟账户中难以真实感受到回撤带来的情绪冲击，那么建议你开设一个小额实盘账户，并使用微型手数（0.01手）进行交易。

你可能会发现，自己能够承受的回撤比预期的高或低。这就是为什么测试不同类型的交易系统至关重要，它能帮助你找到最适合自己的交易方式。

交易频率

接下来，你需要理解你的交易策略的执行频率，并思考自己对这种频率的接受程度。

举个例子，假设你的策略每个月只执行几笔交易。但当它开单时，胜率很高，并且由于你使用了移动止损，通常能抓住几次大盈利。

听起来很不错吧？

但对某些交易者来说，这种方式却非常难受。他们容易感到无聊，喜欢更高频率的交易。

反之亦然——如果某个系统的交易频率太高，有些交易者会因为需要不断盯盘或同时持有过多订单而感到压力巨大。

所以，请多花点时间思考适合自己的交易频率。

每个人的最佳交易节奏都是不同的。

胜率

你是那种喜欢高胜率的交易者吗？还是更倾向于低胜率，但每笔交易具有更高风险回报倍数的交易者？

我认识的一位交易者，他喜欢进行100R的交易（即每笔盈利可达100倍风险）。但他的胜率仅约20%。你能承受连续8次（甚至更多）亏损后才迎来一次盈利吗？

还是你更愿意选择1R的收益，但胜率高达75%？

这两种方法都是可以盈利的。

这里没有对错之分，关键在于你自己最能接受哪种方式。

同样，建议你尝试两种方法，看看哪种最适合你。

全自动、手动，还是两者结合？

交易的进场和出场方式会对你的交易结果产生巨大影响。

例如，如果你的交易系统必须自动化才能盈利，但你不会编写自动交易程序，那这个策略对你来说就行不通。

不过你随时可以学习。你可以参加网上的的MT4编程入门课程，掌握自动化交易的基础知识。

当然，你也可以聘请程序员为你编写交易系统。这里有一份程序员列表，以及如何找到合适程序员的指南。

另一方面，可能你不信任自动交易系统，更倾向于自己手动管理交易。如果是这样，确保你的交易时间与你的策略匹配。

如果你的系统在凌晨3:00产生最佳交易机会，那它可能并不适合作为手动交易系统。

这就是回测和模拟测试如此重要的原因。你需要找出系统的盲点，以便调整和优化。

步骤#2：制定书面交易计划

接下来，你需要写下你的交易规则。

这样可以确保你在做出所有交易决策时，都有一个清晰且可靠的参照标准。

你可以使用任何适合自己的记录方式，但我发现传统的纸笔记录最有效。在开发过程中，纸笔记录更方便做笔记和调整内容。

当我完成对交易系统的修改后，我会将最终版本存入“印象笔记”之类的软件中进行整理。

当我灵光一闪时，我会立刻写下来，以免忘记。之后可以回头深入研究并完善这个想法。

一个完善的交易计划应包含以下要素：

1. 交易系统名称

2. 版本号

3. 所使用的指标及其设置

4. 入场标准

5. 交易管理规则

6. 风险管理规则

7. 再入场规则

8. 投资组合风险管理规则

9. 交易方式（手动、全自动，还是两者结合？）

你可以在后续过程中添加其他内容，但以上内容是一个良好的起点。

互联网上有很多交易计划模板，你可以从各种课程、论坛和博客文章中找到。

此外，我还推荐你浏览MQL5 Codebase和TradingView交易策略社区，那里汇集了大量交易策略，尽管质量参差不齐，但可以为你提供一些不错的思路。

你还可以直接查看代码，复制粘贴你喜欢的部分。如果找到一个有效的策略，那可以作为你的交易系统的起点。

但是，你如何知道交易策略是否会让你在市场中占据优势？这就是回测的作用。

步骤#3：回测你的交易规则

接下来，你需要测试你的交易计划，确保它在真实市场中有效。回测方法有多种，最佳选择取决于你的策略类型。

例如，如果你有一个完全自动化的策略，可以考虑在Forex Tester或MetaTrader 5之类的平台上进行测试。这些都是回测自动化外汇策略的好平台。

如果你有手动执行的策略，Forex Tester、MetaTrader 5或TradingView都是不错的测试平台。

回测能为你提供以下关键数据：

◎ 最大回撤

◎ 胜率

◎ 最长连胜/连败纪录

◎ 最佳/最差交易日

◎ 最佳/最差交易时段

◎ 以及其他重要指标！

如果回测平台没有向你提供这些数据，你可以随时将其导出到电子表格中来找出答案。

不要指望第一次就大获成功。成功的回测结果通常需要反复实验。

顶尖交易者会微调策略并持续测试，但切记：每次只调整一个变量，否则无法确定哪些改动真正有效。

一旦策略达到你的目标，就可以进入下一阶段了。

步骤#4：实盘模拟测试（Beta测试）

在你测试完策略并对结果充满信心后，先别急着投入实盘交易。在开始动用真金白银之前，还有一个关键步骤——这被称为beta测试或前瞻性测试。

直接进入实盘交易绝非明智之举，因为你的交易系统可能还存在需要优化的细节。

举例来说，如果你有一个基于MT5平台的全自动交易策略，务必先在目标经纪商的模拟账户中进行测试。

经纪商的点差或服务器延迟都可能影响策略的实际表现，甚至导致交易结果与预期显著偏离。

因此，建议进行至少数月的beta测试，确保交易系统没有隐藏问题。只有确认策略在真实市场环境中表现稳定，才能进入下一阶段。

步骤#5：实盘交易

现在，是时候让我们的交易系统投入实战了。我建议初期先用小资金账户或降低风险仓位起步。

经纪商的实盘服务器与模拟服务器之间，仍可能存在一些无法预见的差异。但只要一切运行正常，就放手让你的策略大展拳脚吧！

切记用交易日志记录每笔交易，便于每周复盘统计。

在系统完成至少100次交易前，切勿擅自修改参数——即便开局不利也请保持克制。

初期遇到亏损很正常，可能是正常的资金回撤。请保持耐心，给策略足够的时间发挥优势。频繁改动只会破坏系统的稳定性。

关于规则化交易系统的最终思考

基于规则的交易策略并不能完全消除交易中的情绪干扰。对于某些交易者而言，过于严格的交易系统反而可能导致更多亏损——因为它限制了交易者把握所有潜在机会的自由。

然而，对于那些在交易决策时容易犹豫不决，或希望最大限度降低情绪影响的交易者来说，严格的规则反而是极佳的交易方式。

规则化策略的附加优势在于，允许你精准调整策略中的特定要素，并清晰观测这些改动对结果的实际影响。这种可量化优化的特性，正是系统化交易的核心价值所在。

来源：麦田拾穗