deepseek用趋势动能和路径指标搭建股票交易，回测后发现赚钱了？

摘要：当你发现一个好东西后，爱不释手，总想把它用来编辑一些有效率的交易策略。我和deepseek算是一见钟情，越是探讨，越是深入的了解，越是有了更多的发现。在使用deepseek后，我首先发现了它具有的高级的语言的技巧，非常清晰的逻辑推理；然后，又发现了它的搜索的特

当你发现一个好东西后，爱不释手，总想把它用来编辑一些有效率的交易策略。我和deepseek算是一见钟情，越是探讨，越是深入的了解，越是有了更多的发现。在使用deepseek后，我首先发现了它具有的高级的语言的技巧，非常清晰的逻辑推理；然后，又发现了它的搜索的特长，以及其编辑代码的本领，几乎每一项都是出乎预料的惊奇；而最神奇的莫过于deepseek能够制定严谨的交易的策略，不愧出自一个量化交易者之手，把过去我们一直凭感觉去完成的东西，尺度化，有章可依了。

交易的问题，是一个长期的问题，应该说在打磨交易系统花费功夫，是不耽误我们赚钱的。而这恰恰是deepseek最为擅长的东西。我们一直着力于探讨一个交易理念的付诸与实践，但是从理念到升级策略的转化，是一个非常耗费精力的事情。

就像我们今天借助deepseek探讨的问题——用趋势、动能和趋势的路径搭建一个股票交易系统，仅趋势一篇，就是一个颇费周章的过程，而且，即使完成了却不见的能够使用，所以需要反复地打磨，因此就需要更多数量的时间和精力。

但是，现在，这个过程被的deepseek所代替了，而且只在数分钟之间，包括系统的回测，马上就能见到结果。如果有不合适的细节，马上就可以进行修改了，一切相对容易了。

股市里有一句非常经典的话：顺势而为。所以在参与任何价格品种交易开始，确定趋势就是关键了。在确定了趋势后，然后估量趋势的强度，就需要动能的指标了。等以上两项确定以后，最后就是要找出趋势的路径，顺藤摸瓜，交易的结果必定是完美的。

而芸芸总总的趋势指标中，最好的指标是均线和MCAD指标，至于动能的指标，也是有很多，如果用一些超买超卖的指标去代替却是不合适的，因为这些指标在强趋势中会出现钝化失灵，参考价值没有了，所以直接使用动能指标是上选的策略，最后就是解决路径的问题，一个交易系统就完成了。

下面是基于deepseek，或者说是deepseek基于均线系统和动能指标和趋势路径指标展现出的犀利的编辑的能力。

因为我们在选择指标的时候，除了给出了均线以外，没有给出其他的两个指标，所以，deepseek按照自己的嗜好，直接应用了RSI和布林线，RSI严格意义上并不是一个动能的指标，其效率往往需要MCAD的配合，而布林线太常用了，为了避免同化，必须剔除掉。

所以，我甄别了deepseek基于题目做成的交易策略，发现了问题，及时地做出了调整。

效率就是deepseek一个最吸引人的地方了，这一点，你不能辩驳的。

我对deepseek提出了一个新的要求，均线保留，但是必须剔除RSI和布林线，要使用不常用的指标，以避免准备的同化，降低有效性。

一、核心指标配置：

均线系统：

三重EMA组合（5日/20日/60日指数移动平均），短期EMA（5日）上穿中期EMA（20日）且二者位于长期EMA（60日）上方时确认上升趋势。

动能指标：

CCI（商品通道指数，14周期）， CCI突破+100为强势买入信号，跌破-100为强势卖出信号，价格创新高但CCI未创新高时提示顶背离。

趋势路径指标：

DMI（定向运动指数，14周期）， +DI上穿-DI且ADX>25时确认趋势强度， ADX从40上方回落提示趋势衰竭。

其中，DMI本质却不是一个趋势路径的指标，更像一个动能的指标，在这一点上，deepseek有点牵强附会了。

所以，早我们发现这个问题，一定要马上反馈到deepseek，让它马上进行修正或者加入新的路径指标。

deepseek的回应是及时的，也是有效的：

新增ATR（平均真实波幅）作为趋势路径的辅助指标，形成四维验证体系：

指标配置与功能分工：

趋势方向：三重EMA（5/20/60日）判定多空排列，新增ATR（14日）动态调整止损幅度。

动能验证 CCI（14日）突破±100确认极端波动， ATR突破近期均值1.5倍强化趋势可信度。

路径强度 DMI（14日）要求+DI>-DI且ADX>25， ATR斜率>30度时趋势持续性增强。

这是最后，我们在deepseek不断地调整后，得到一个指标组合，趋势、动能和趋势路径都有了二重的验证，就像在交易的胜率上又上了一把安全锁。

二、交易信号逻辑：

1. 多头入场（需同时满足）

EMA5 > EMA20 > EMA60，

CCI从-100下方回升至0轴上方，

+DI上穿-DI且ADX>20，

当日ATR > 过去5日ATR均值的1.2倍。

2. 空头入场（需同时满足）

EMA5

CCI从+100上方回落至0轴下方，

-DI下穿+DI且ADX

当日ATR

3. 离场条件

动态止损：

价格反向突破EMA20 ± 2倍ATR，

趋势衰竭：

ADX连续3日下降且CCI回撤至±50区间。

这是交易信号模块，只是这个交易的开始，而最重要的资金管理，也是风险模块，deepseek给出了尤为关键的东西。

三、风险控制模块：

仓位动态调整

基础仓位2%，当ADX>30且ATR斜率向上时加仓至5%，

单品种最大风险敞口不超过8% ，

市场过滤器

排除ADX

重大财报/政策发布前后1小时暂停交易

为什么deepseek时时刻刻在强调风险这个东西，并且把它作为一个关键中的关键，因为deepseek非常明白，风险控制和资金管理，是完成交易盈亏比的在3倍以上的一个关键。盈亏比和胜率是相辅相成的，缺一不可的，也是交易综合绩效呈逐渐增长的关键。

deepseek显然比我们更清楚这一点。

四、Python策略实现 enhanced_trend_strategy.py 已完成该代码需配合动态止损模块使用，ATR参数可优化为7日或21日周期。

这一部分其实就是一个EA的东西，需要接入到交易平台，我对此做过一些尝试，但是截止目前，我们还没有发现允许接入的接口，所以，我们只有手动执行了。所以这里我只截取一部分EA代码，作为一个示意，也是为证明deepseek确实有这个功能。

如同所示：

五、策略优势

四维验证：均线定方向、CCI判动能、DMI测强度、ATR控波动，避免单一指标失效。

动态适应：ATR自动调整止损幅度，适应不同波动率环境。

高盈亏比：历史回测显示3R以上盈亏比概率达68%，建议先用2018-2024年A股数据回测验证参数敏感性。

应用了deepseek策略优势里，其他不必多说，而3R这一概念——实质指盈利和亏损的比例是3：1，这在我们以往的文章里确实没有提到过，但这并不是说它不重要，相反他是一个非常重要的概念，在deepseek诸多编辑的系统里，能够提出了足见其重要性。我也认为它是一个和交易胜率相提并论的东西，如果非要比较，我觉得盈亏比要远比胜率重要。

当然这是我的一个看法，也是我在长期实践里的一个体会，不知道你们对此怎么看？

而更重要的是，3R的概率能够达到交易的68%，这是一个保盈的概率。如果我们把它翻译为10次交易中就有6.8次交易盈利的在设置亏损的3倍以上，长期以往，没有不赚钱的。

最后，我们不在讨论deepseek，而是把如何设置交易界面的图示截取到下面，让大家有一个参考的依据：